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交易所细则及账单解读

   品种简介

交易品种及基本规则如下表:(以下为常规设置,具体应以交易所的规则规定为准)
特别提示:国际上最大的农产品期货交易所为美国芝加哥期货交易所(CBOT),国内大连商品交易所的大豆期货价格与CBOT黄豆期货价格具有极强的相关性。国际上最大的金属期货交易所为伦敦金属交易所(LME),国内上海交易所的铜、铝期货价格与LME三月铜、铝期货价格具有极强的相关性。 

 

 

           期货保证金调整一览表          注:交割保证金提高均在前一日结算时    
交易所 品种 收客户保证金 交割前二月(从高原则) 交割前一月(从高原则) 交割当月 最后交易日 停板变化 连续同方向停板时,交易所保证金     (D1-D2-D3) 交割手续费    (单位:元/手)
郑 州 强筋小麦(50T,QM307起) 10%   上旬5%中旬10%下旬15% 20% 交割月第十个交易日 4-6-6 三板都只在原始保证金基础上加50% 50
普麦(50T,PM301起) 8% 上旬5%中旬15%下旬25% 30% 交割月第十个交易日
硬白小麦WT(10T) 9% 上旬:8% 30% 交割月倒数第七个交易日 4-6-6 10
强筋小麦WS(10T) 9% 4-6-6
早籼稻ER(10T) 9% 中旬:15% 4-6-6
棉花CF(5T) 11% 交割月第十个交易日 4-6-6 20
白糖SR(10T) 9% 4-6-6 10
PTA(5T) 11% 下旬:25% 5-7.5-7.5 10
菜籽油RO(5T) 13% 4-6-6 5
甲醇(50T) 11% 上旬6%,中旬15%,下旬25% 4-6-6 50
大 连 大豆一号a(10T) 9%   第一个交易日:10% 30% 交割月第十个交易日 4-6-8 8%-10%-5% 40
豆粕m(10T) 9% 10
聚乙烯l(5T) 10% 第六个交易日:15%
聚氯乙烯v(5T) 10%
棕榈油p(10T) 10%
焦炭j(100T) 9% 第十一个交易日:20% 4-6-8 8%-10%-6% 100
豆油y(10) 10% 4-6-8 8%-10%-5% 10
玉米c(10T) 8% 第十六个交易日:25% 4-6-8 10
大豆二号b(10T) 8% 4-6-8 40
上 海 铜cu(5T) 12%   第一个交易日:10% 第一个交易日:20% 交割月份15日 6-9-11 11%-13%-13% 10
第十个交易日:15%  最后交易日前二日:30%
铝al(5T) 9% 第一个交易日:10% 第一个交易日:20% 4-7-9 10
锌zn(5T) 11% 第十个交易日:15% 6-911 10
橡胶ru(10T) 13% 第十个交易日:10% 第一个交易日:15% 第一个交易日:30%         6-9-11 20
黄金au(1000g) 12% 第十个交易日:20%  最后交易日前二日:40% 5-8-10 60
燃料油fu(10T) 13% 第一个交易日:10% 第一个交易日:20% 最后交易日:交割前月的最后一个交易日   6-9-11 11%-13%-13% 10
第十个交易日:15% 第十个交易日:30%
最后交易日前二日:40%
螺纹钢rb(10T) 10%   第一个交易日:10% 第一个交易日:20% 交割月份15日 5-8-10 10%-12%-12% 10
线材wr(10T) 10% 第十个交易日:15%  最后交易日前二日:30%
铅PB(25T) 11% 第一个交易日:12% 第一个交易日:20% 6-9-11 50
第十个交易日:15% 最后交易日前二日:30%
白银AG(15千克) 15% 第一个交易日:10% 第一个交易日:15% 最后交易日前二日:20% 7-10-13 12%-16%-16% 15
第十个交易日:15% 最后交易日前二日:30%
中金所 沪深300股指(当月及下月合约) 18%   10%(首日及最后一日为20%) 交易所定 现金交割:1/万
沪深300股指(随后两个季月) 21%  
 三大交易所不同阶段持仓量和交割月份交易保证金比例

 

 

上交所不同阶段持仓量和交割月份交易保证金比例
品   种 交割月份前(不含交割月)第三个月第一个交易日起某一期货合约持仓量X(双边持仓量)万手 交割月前第二月第十个交易日起 交割月前第一月
第一个交易日起
交割月前第一月
第十个交易日起
交割月份
第一个交易日起
最后交易日
前二个交易日起
cu 12 <> 14 <> X>16 7% 10% 15% 20% 30%
al 6.50% 8% 10%  
zn
rb  75 <><><> 90 <> X>105 8% 10% 15% 20% 30%
8% 10% 12%
wr  45 <><><><><> 60 <> X>75
8% 10% 12%
ru
挂牌之日起
12 <><><><><><><> 16 <> X>20 10% 15% 20% 30% 40%
7% 9% 11%
au 8 <><><><><><><><><> 10 <> X>12
8% 10% 12%
fu
挂牌之日起
100 <><><><><><><><><><><> 150 <> X>200 交割月前第二月第一个交易日起 交割月前第二月
第十个交易日起
交割月前第一月  第一个交易日起 交割月前第一月  第十个交易日起 最后交易日
前二个交易日起
10% 12% 15% 10% 15% 20% 30% 40%
大商所不同阶段持仓量和交割月份交易保证金比例
品  种 合约月份双边持仓量N(万手) 交割月前一月
第一个交易日
交割月前一月
第六个交易日
交割月前一月
第十一个交易日
交割月前一月
第十六个交易日
交割月份
第一个交易日
a、m、v N≤100 100< N≤150 150< N≤200 200< N 10% 15% 20% 25% 30%
5% 8% 9% 10%
b、y N≤50 50< N≤60 60< N≤70 70< N
5% 8% 9% 10%
c N≤150 150< N≤200 200< N≤250 250< N
5% 8% 9% 10%
l、p N≤25 25< N≤30 30< N≤35 35< N
5% 8% 9% 10%
郑商所不同阶段持仓量和交割月份交易保证金比例
品    种 某一期货合约双边持仓量N(万手) 交割月前一个月交易保证金比例 交割月份
交易保证金比例
上  旬 中  旬 下  旬
SR、PTA N≤70 70 <><><><><><><><><><><><><> 90 <> N>100 8% 15% 25% 30%
6% 8% 10% 12%
WT、RO N≤40 40 <><><><><><><><><><><><><><><> 50 <> N>60
5% 7% 10% 12%
WS、CF、ER N≤30 30 <><><><><><><><><><><><><><><><><> 40 <> N>50
5% 7% 10% 12%

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 交易代码规则


说明:交易代码原则上由三部分组成,包括“合约代码”、“年份”、“月份”,上海期货交易所、大连商品交易所合约编码中的年份由两位数组成,郑州商品交易所合约编码中的年份由一位数组成。

 国内期货交易所各上市品种编码表

 

上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 中金所
品 种 代 码 品 种 代 码 品 种 代 码 品 种 代 码
沪 铜 CU 黄大豆一号 A 硬冬白麦 WT 沪深300指数 IF
沪 铝 AL 黄大豆二号 B 强筋小麦 WS  
天 胶 RU 豆 粕 M 棉 花 CF
燃料油 FU 玉 米 C 白 糖 SR
沪 锌 ZN 豆 油 Y PTA TA
黄 金 AU LLDPE、 L 菜籽油 RO
螺纹钢 RB 聚氯乙烯 V 早籼稻   ER
线材 WR 棕榈油 P  

例:沪铜06年1月合约代码为CU0601;黄大豆一号06年5月合约代码是A0605;强筋小麦06年5月合约代码是WS605;棉花06年3月合约代码是CF603

    外盘主要合约规则

美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货标准合约

 

合约单位

5,000 蒲式耳

报价单位

美分/蒲式耳

最小变动价位

1/4 美分/蒲式耳

合约月份

1,3,5,7,8 ,9,11

交易时间

(北京时间)场内交易: 22:30-2:15 ;电子盘: 9:30 -18:00 (冬令时向后推迟一个小时)

美国芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货标准合约

 

合约单位

60000磅

报价单位

美分/磅

最小变动价位

1/100美分/磅(6美元/张)

合约月份

10,12,1,3,5,7,8,9

交易时间

(北京时间)场内交易: 22:30-2:15 ;电子盘: 9:30 -18:00 (冬令时向后推迟一个小时)

美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货标准合约

 

合约单位

5,000 蒲式耳

报价单位

美分 / 蒲式耳

最小变动价位

1/4 美分 / 蒲式耳

合约月份

1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9

交易时间(北京时间)

22:30-2:15;电子盘交易 9:30 -18:00 冬令时向后推迟一个小时

美国纽约期货交易所(NYBOT)11号原糖期货标准合约

 

合约单位

112,000磅(50英吨)约50.8公吨

报价单位

美分/磅

交割月份

3、5、7、10(8个合约可供同时交易)

最小变动价位

0.01美分/磅(11.2美元/合约)

最后交易日

交割月前一个月的最后交易日

交易时间

9:00-12:00(纽约时间)

伦敦金属期货交易所(LME)铜期货标准合约

 

合约数量单位

25 吨

报价单位

美元/吨

价格波动最低幅度

0.5 美元/吨

交割日期

三个月内为任何一个交易日; 三个月以上至十五个月为每个月第三个星期三

交易时间
(北京时间)

上午节:20:00-20:05;20:30-20:35(正式牌价);21:15-23:10(场外交易)
下午节:23:30-23:35;0:15-0:20;0:35-1:00 (场外交易)

注:白天我们看到伦敦铜的价格是为了方便远东交易而设的电子盘交易(24 小时连续交易,只要有成交就有价格)

东京工业品交易所(TOCOM)天胶期货标准合约

 

合约单位

10 吨

合约标准

国际 3 号烟胶片( RSS3 )

报价单位

日元 / 公斤

最小变动价位

0.1 日元 / 公斤

交易时间(北京时间)

上午:8:00-10:00    下午:11:40-14:30

美国纽约商业交易所(NYMEX)原油期货标准合约

 

交易单位

1000 美式桶( 42000 加仑)

报价方式

美元 / 桶

最小价格变动单位

$0.01/ 桶

交易时间
(纽约时间)

期货和期权
场内公开竞价时间:上午9:45~下午3:10 。
场外交易:周一到周四下午4点开始交易,次日上午8点结束。周日电子交易下午7点开始。 (场外交易通过 NYMEX ACCESSSM 的电子交易系统进行)

交易月份

30 个连续月加上远期期货距交割月 36 , 48 , 60 , 72 和 84 个月的合约。

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